CCI-індыкатар: што гэта і як карыстацца? Камбінацыя індыкатараў CCI і MACD пры гандлі на рынку "Форекс"

ППК, або індэкс таварнага канала (commodity channel index), быў распрацаваны Дональдам Ламбертам - тэхнічным аналітыкам, які першапачаткова апублікаваў артыкул пра гэта ў часопісе Commodities (цяпер Futures) у 1980 годзе. Нягледзячы на сваю назву, CCI можа выкарыстоўвацца на любым рынку. І не толькі для тавараў. Індыкатар быў першапачаткова распрацаваны для таго, каб вызначаць доўгатэрміновыя змены трэнду, але быў адаптаваны трэйдарамі для выкарыстання на часовых рамках. З дапамогай дадзенага інструмента створаны дзве стратэгіі. Імі могуць паспяхова карыстацца як інвестары, так і трэйдары.

CCI-індыкатар параўноўвае бягучую цану з сярэдняй на працягу пэўнага перыяду часу. Паказчык вагаецца вышэй або ніжэй за нуль, пераходзячы ў станоўчы ці адмоўны шкалу. У той час большасць значэнняў, прыкладна 75%, будзе знаходзіцца ў межах ад -100 да +100. Каля 25% з іх будзе выходзіць за межы гэтага дыяпазону, што сведчыць пра вялікую падзенні або узрастанні ў руху цэн.

CCI-індыкатар: апісанне і сутнасць

Як і большасць асцылятара, індыкатар CCI быў распрацаваны для вызначэння узроўняў перекупленности і перепроданность. Ён робіць гэта шляхам вымярэння суадносін паміж коштам і слізгальнай сярэдняй (MA). Ці, калі казаць больш канкрэтна, то паказвае нармальныя адхіленні ад гэтага сярэдняга значэння. Такім чынам, ППК ўяўляе сабой класічны асцылятар, які дапаўняе MACD-індыкатар. Як карыстацца такой дыяграмай найбольш правільна?

Адным папярэдняй умовай для вылічэнні CCI з'яўляецца вызначэнне часовага інтэрвалу, які гуляе ключавую ролю ў павышэнні дакладнасці ППК. Так як ён спрабуе прадказаць цыкл з выкарыстаннем слізгальных сярэдніх, то чым больш прыстасаваныя слізгальныя сярэднія сумы (у сярэднім па колькасці дзён) да часовага перыяду, тым дакладней будзе паказчык. Гэтае правіла працуе для большасці такіх асцылятара, як MACD-індыкатар. Як карыстацца яго паказчыкамі ў гандлі, можна даведацца пры вывучэнні асноўных «Форекс» -стратегий.

Як трэба наладжваць асцылятар?

Такім чынам, хоць большасць трэйдараў выкарыстоўваюць па змаўчанні лічбу 20 у якасці часовага інтэрвалу для разліку CCI, больш дакладны перыяд памяншае з'яўленне ілжывых сігналаў.

Дыяграма часцей за ўсё выкарыстоўвае 30 перыядаў пры разліку CCI. Бо графік адлюстроўвае звесткі за месяц, кожны новы разлік заснаваны на дадзеных апошніх трыццаці месяцаў. ППК 20 і 40 перыядаў таксама вельмі распаўсюджаны. Інтэрвал ставіцца да тых параметрах цэнавых графікаў, якія індыкатар ў абавязковым парадку будзе ўключаць у свой разлік. Слупкі з адзнакамі кошту могуць быць настроены на адлюстраванне паказчыкаў за 60 секунд, пяць хвілін, штодня, штотыдзень, штомесяц. Або ў любы час у рамках, даступных на графіках.

CCI-індыкатар: як карыстацца ім?

Чым даўжэй абраны перыяд (чым больш палосак у разліку), тым радзей індыкатар будзе выходзіць за межы -100 або +100. Кароткатэрміновыя трэйдары аддаюць перавагу больш кароткі інтэрвал (менш цэнавых шкал ў разліку). Ён забяспечыць больш сігналаў, у той час як больш доўгатэрміновыя ўдзельнікі рынку і інвестары аддаюць перавагу больш працяглы перыяд (такі як 30 або 40). Выкарыстоўваць штодзённую або штотыднёвую дыяграму рэкамендуецца пры працяглай гандлі. Адначасова кароткатэрміновыя здзелкі могуць прымяняць індыкатар на гадзіннікавым графіцы ці нават хвілінным.

Разлікі паказчыка ажыццяўляюцца аўтаматычна з дапамогай спецыялізаванага праграмнага забеспячэння або пабудовы графікаў гандлёвай платформы. Ад вас толькі спатрэбіцца ўвесці лік перыядаў, якое вы хочаце выкарыстоўваць, і выбраць часовыя рамкі для вашай дыяграмы. Напрыклад, 4-вартавыя, штодзённыя, штотыднёвыя і т. Д. Асноўныя гандлёвыя платформы і прылады для трэйдара, у тым ліку Thinkorswim і MetaTrader, выдатна забяспечваюць працу індыкатара CCI. Калі ён вышэй +100, цана ўстанаўліваецца значна вышэй за сярэднюю. Калі паказчык знаходзіцца ніжэй -100, кошт значна ніжэй асноўнага паказчыка.

базавая стратэгія

Базавая стратэгія ППК пастаянна маніторыць CCI-індыкатар. Налада павінна забяспечыць прасоўванне вышэй +100 і генерыраваць сігналы пакупкі. А таксама імкнуцца да руху ніжэй -100 для таго, каб актывізаваць продажу. Інвестары могуць прымаць сігналы пакупкі, калі адбываецца іх выхад. А затым рэінвесціраваць, калі дадзены сігнал паўтараецца. ППК таксама можа быць выкарыстаны ў некалькіх часовых перыядах. Доўгатэрміновы графік ўжываецца для ўстанаўлення дамінуючага трэнду, у той час як кароткатэрміновы - для ўстанаўлення адкатаў і кропак ўваходу ў гэтую тэндэнцыю. Гэтая стратэгія спрыяе гандлі больш актыўных трэйдараў. І нават можа быць выкарыстана для дзённай продажу як у доўгатэрміновай перспектыве, так і на кароткі тэрмін.

Суадносіны рухаў рынку

Па аналогіі з базавай стратэгіяй, калі CCI рухаецца вышэй +100 на вашым доўгатэрміновым графіцы і трэнд ідзе ўверх, неабходна глядзець на сігнал продажаў на больш кароткатэрміновым. Тэндэнцыя разглядаецца аж да таго моманту, пакуль працяглы CCI-індыкатар не апусціцца ніжэй -100. Пры выкарыстанні дзённага графіка як кароткатэрміновага, можна здзяйсняць здзелкі ў тых выпадках, калі CCI апускаецца ніжэй -100. А затым прадаваць, калі паказчык перавысіць гэтую адзнаку. Каб гандаль на «Форексе» была паспяховай, выйдзіце з яе, як толькі CCI падымаецца вышэй +100. Затым вярніцеся назад, калі гэты індэкс ўпадзе. У якасці альтэрнатывы, калі трэнд на доўгатэрміновай CCI паварочваецца ўніз, наладзьце выхад на ўсе доўгія пазіцыі.

Калі CCI знаходзіцца ніжэй -100 на доўгатэрміновай дыяграме, прымайце толькі кароткія сігналы продажу на кароткатэрміновым графіцы. Сыходны трэнд дзейнічае па доўгатэрміновай перспектыве CCI, калі ўзровень падымаецца вышэй +100. Вы можаце наладзіць пэўныя правілы ў дадзенай стратэгіі. Напрыклад, пры выкарыстанні некалькіх часовых рамак вы можаце зрабіць гандлёвы план больш жорсткім, толькі прымаючы доўгія пазіцыі на больш кароткія тэрміны, калі доўгатэрміновы CCI складае вышэй +100. Гэта дазволіць скараціць колькасць сігналаў, але забяспечыць агульную тэндэнцыю.

Пажаданыя дадатковыя налады

Правіла ўваходу і выхаду на больш кароткія тэрміны таксама могуць быць адкарэктаваныя. Напрыклад, калі доўгатэрміновы трэнд ідзе ўверх, вы можаце наладзіць CCI-індыкатар на больш кароткі перыяд, каб апусціцца ніжэй -100. А затым вярнуцца назад вышэй за нуль (замест -100), перш чым купіць. Гэта, верагодна, прывядзе да больш высокай цане. Але прапануе больш гарантый, што кароткатэрміновы адкат скончаны і больш доўгатэрміновая тэндэнцыя адновіцца. Пасля выхаду вы можаце пачакаць, калі кошт паднімецца вышэй +100. Затым апусціцца ніжэй за нуль (замест +100) перад закрыццём доўгіх пазіцый. Нягледзячы на тое што гандаль у гэтым выпадку будзе ажыццяўляцца праз некалькі невялікіх карэкціровак у графіцы, такі ход можа павялічыць прыбытак на працягу вельмі моцнага трэнду.

недахопы

На жаль, гэтая стратэгія можа вырабляць некалькі ілжывых сігналаў або падштурхнуць да здзяйснення пройгрышных здзелак, калі ўмовы аказваюцца нестабільнымі. Цалкам магчыма, што CCI-індыкатар можа даваць збоі па ўзроўні сігналу. А гэта прыводзіць да страт або няясныя Кароткатэрміновае кірунку. У такіх выпадках можна давяраць першым сігнале да таго часу, пакуль доўгатэрміновы графік пацвярджае ваша кірунак ўваходу. Стратэгія не ўключае стоп-лосс, выкарыстанне якога вельмі рэкамендуецца. Менавіта ён дазваляе знізіць рызыку да пэўнай сумы. Аднак, пры куплі стоп-лосс ў гэтай сістэме можа быць змешчаны ніжэй нядаўняга мінімуму ваганні.

Дзе можна выкарыстоўваць асцылятар?

CCI можа прымяняцца на любым рынку. Адна часовая рамка можа быць паспяхова выкарыстаная заўсёды. А гандаль з двума прадаставіць больш сігналаў. Асабліва гэтая стратэгія пераважная для актыўных трэйдараў. Выкарыстоўвайце CCI на доўгатэрміновай дыяграме, каб усталяваць дамінуючы трэнд. І адначасова наладжвайце яе на больш кароткі тэрмін, каб ізаляваць адкаты і генерыраваць гандлёвыя сігналы.

Неабходна памятаць, што стратэгіі і індыкатары працуюць не без памылак, як усе без выключэння прылады для трэйдара. Карэкціроўкі крытэрыяў стратэгіі і перыядаў індыкатара могуць забяспечыць больш высокую прадукцыйнасць. Хоць усе сістэмы могуць быць схільныя памылковага арыентаванні карыстальніка, з-за чаго адбываюцца стратныя здзелкі. Абавязкова ўлічыце, што рэалізацыя стратэгіі не падтрымлівае стоп-лосс ў яго звыклым выглядзе. Таму варта абавязкова пратэставаць гэтую гандлёвую мадэль з CCI: наколькі яна рэнтабельная на рынку ў дадзены момант. Важна таксама вывучыць магчымыя тэрміны і перыяды перад выкарыстаннем.