Крэдытны рызыка: метады ацэнкі і спосабы мінімізацыі

Супрацоўнічаючы з банкамі, мы часта сутыкаемся з такім тэрмінам, як крэдытны рызыка. Што гэта такое? Выяўляючыся проста, можна сказаць, што крэдытны рызыка - гэта верагоднасць таго, што контрагент (альбо дэбіторамі) не выканае свае абавязацельствы, прапісаныя ў дамове. То бок, гэта рызыка дэфолту дэбіторамі альбо контрагента. У першую чаргу, носьбітамі крэдытных рызык выступаюць здзелкі наступных тыпаў:

• Прамое і непрамыя крэдытаванне.
• Купля і продаж актываў без перадаплаты з боку контрагента.
• Здзелкі без гарантый разлікаў з боку трэціх асоб.

Крэдытныя рызыкі ўключаюць у сябе верагоднасць пагаршэння стану дэбіторам. Прычым гаворка ідзе не толькі пра пагаршэнне фінансавага становішча. Не менш значнымі фактарамі з'яўляюцца і такія: зніжэнне пазіцый кампаніі ў рэгіёне, незапатрабаванасць галіны, пагаршэнне дзелавой рэпутацыі і да т.п. Гэта значыць усё тое, што можа перашкодзіць чалавеку выплаціць сродкі. Аднак немагчымасць вярнуць доўг - не адзіная страта, якую можа пацярпець банк. Крэдытны рызыка таксама можа быць ускосным (напрыклад, калі ў выніку некаторых дзеянняў зніжаецца кошт каштоўных папер, акцый, вэксаляў эмітэнта або патрабуецца павялічыць аб'ём крэдытных рэзерваў).

У працэсе вызначэння крэдытных рызык, ўвага надаецца адразу некалькім фактарам:

• Рызыка дэфолту. Верагоднасць таго, што пазычальнік праз некаторы час апынецца ў стане неплацежаздольнасці.
• Крэдытны рэйтынг. Ацэнка надзейнасці розных каштоўных папер.
• Крэдытная міграцыя. Верагоднасць змены крэдытнага рэйтынгу дэбіторамі, аперацыі, контрагента, эмітэнта.
• Сума, якая падвяргаецца крэдытнай рызыкі.
• Ўзровень страт, якія можа пацярпець банк у выпадку дэфолту.

Практыка паказвае, што абсалютна любыя аперацыі, асновай якіх з'яўляецца ўступленне бакоў у адносіны крэдытора і пазычальніка, з'яўленне даўгавых абавязацельстваў, нясуць у сабе пэўную долю рызыкі. Існуе паняцце так званых безрызыкоўнымі інвестыцый - у гэтым выпадку крэдытны рызыка з'яўляецца мінімальным і ўмоўна прымаецца за нулявы. Аднак нават у такой сітуацыі ён прысутнічае. І гэта варта ўлічваць.

Крэдытны рызыка - гэта тое, што банку варта ўлічваць у першую чаргу пры разглядзе той ці іншай заяўкі. Варта старанна вывучыць крэдытную гісторыю, прадстаўленую пазычальнікам, род яго дзейнасці і ўсю наяўную інфармацыю. Саму ацэнку крэдытных рызык павінны праводзіць кваліфікаваныя спецыялісты, бо гэта тая сфера, дзе найменшы пралік можа прывесці да велізарных страт.

Крэдытны рызыка банка можна мінімізаваць. Традыцыйны спосаб - прыняцце закладу. У якасці такога лепш за ўсё падыходзіць каштоўнае маёмасць, ліквідныя актывы. У выпадку страты закладу, найбольш эфектыўным метадам мінімізацыі крэдытнага рызыкі з'яўляецца страхаванне. Таксама многія банкі ў сваёй працы звяртаюцца да сістэмы лімітавання (кліентам якой-небудзь групы не выдаюцца крэдыты больш пэўнай сумы).

Памятаеце, што пісьменная адзнака крэдытных рызык дазволіць заставацца на плаву і не цярпець страты нават ва ўмовах дэстабілізаваць эканамічнай сітуацыі.