Лепшы індыкатар трэнду. Што такое індыкатар развароту трэнду?

Каля 80% трэйдараў рынку Forex церпяць страты, прычынай якіх становяцца памылкі, дапушчаныя імі пры прыняцці рашэнняў. Адсутнасць інструментаў фінансавага аналізу ці ведаў, неабходных для інтэрпрэтацыі яго вынікаў, адбіваецца на рацыянальнасці іх дзеянняў. Больш за тое, вялікая разнастайнасць сродкаў тэхнічнага аналізу валютнага рынку можа збіць з панталыку пачаткоўца фундатара.

Інструменты тэхнічнага аналізу

Разабрацца ў дынаміцы рынка дапамогуць эфектыўныя інструменты аналізу дадзеных, сярод якіх вылучаюцца індыкатары змены трэнду. Іх мэтай з'яўляецца адлюстраванне тэндэнцыі дынамікі курсаў рынку валюты. Індыкатар трэнду можа паказваць на яго скіраванасць (ўзыходзячую, сыходную і бакавую), сілу і разварот. Адрозніваюць наступныя індэксы:

• індыкатар трэнду;
• моманту або хуткасці змены курсу мінулага перыяду да курсу бягучага;
• валацільнасць або зменлівасці курсу;
• аб'ёму таргоў;
• падтрымкі і супраціву.

індэксы трэнду

Лепшыя індыкатары трэнду наступныя:

• слізгальныя сярэднія (англ. moving averages, MA), простыя SMA, экспанентны EMA і ўзважаныя WMA;
• канвергенцыі-дывергенцыі слізгальнага сярэдняга MACD (англ. MA convergence / divergence)
• TRIX (англ. Triple EMA, трайная EMA);
• накіраванага руху (DX);
• сярэдні DX (ADX);
• індыкатар лініі трэнду ;
• таварнага канала (CCI);
• парабалічная SAR (англ. stop & reverse, стоп і разварот);
• SMI (англ. Smart money index, індэкс «разумных» грошай);
• віхравы (Vortex indicator, VI);
• індыкатар трэнду Ишимоку.

Трэндавы індэксы дапамагаюць гандляваць у яго кірунку, захоўваючы доўгія пазіцыі ва ўмовах ўзыходзячага трэнду і кароткія для сыходнага. Недахопам гэтых індыкатараў з'яўляецца запазненне ў момант развароту тэндэнцыі рынку.

індэксы моманту

Пазбегнуць запазнення можна з дапамогай індыкатараў моманту. Яны дапамагаюць ўсталёўваць разварот курсу каля ніжніх або верхніх межаў гарызантальнага канала трэнду, моманты перапродажаў і перепокупки. Недахопам індыкатараў моманту з'яўляецца заўчасная сігналізацыя аб продажы пры які расце трэндзе і аб куплі пры падальным. Да іх ставяцца індыкатары:

• выпадковыя;
• сілы (англ. force index, FI);
• праўдзівай сілы (англ. true strength index, TSI);
• адноснай сілы (англ. relative strength index, RSI) ;
• гранічны (англ. ultimate oscillator, UOS);
• грашовага патоку (англ. money flow index, MFI);
• працэнтны дыяпазон Ўільямса (англ. Williams% R,% R).

Існуюць і псіхалагічныя індэксы Forex: пагадненне гульцоў на павышэнне (англ. Bullish consensus), індэкс ўцягнутасці (англ. Commitments of traders, COT), якія праводзяць ацэнку агульнай сітуацыі на рынку, яго схільнасць да падзення або росту катыровак.

Індэксы трэнду і моманту часта не супадаюць у прагнозах. Напрыклад, пры доўгачасовым росце курсу індыкатар напрамкі трэнду павышаецца, сігналізуючы аб куплі. У той жа час асцылятара моманту даюць сігнал аб перепокупке, прапаноўваючы прадаваць. Зваротная сітуацыя назіраецца ў перыяд працяглага падзення цэн, калі індыкатар напрамкі трэнду апускаецца, сігналізуючы аб продажы. Пры гэтым індыкатары хуткасці змены коштаў настойваюць на куплі.

Індыкатар сілы трэнду

Сілу расце трэнду можна ацаніць яго аб'ёмам, кірункам і адлегласцю. Калі курс закрыцця вышэй папярэдняга, сіла трэнду дадатная. І наадварот. Чым больш змяніўся курс, тым мацней трэнд. Індыкатар сілы трэнду разлічваецца творам розніцы апошняй і папярэдняй цэны пры закрыцці на аб'ём валюты. Такім чынам, узмацненне трэнду вызначаецца павелічэннем кошты альбо аб'ёму таргоў. Змяняецца ад -100% да 100%.

індыкатар RSI

Індыкатар адноснай сілы RSI разлічваецца як стаўленне слізгальнай сярэдняй станоўчых зменаў курсу закрыцця за перыяд да сумы слізгальных сярэдніх станоўчых і адмоўных зменаў гэтай жа цэны, памножанае на 100. Пры набліжэнні значэння індэкса да 100%, індыкатар сігналізуе аб перекупленности валюты, а да 0% - аб яе перепроданность. Экстрэмуму графіка індэкса, супрацьлеглы кірунку руху цэны, - індыкатар развароту трэнду. І наадварот, калі на ўзыходзячай тэндэнцыі графік цэны паказвае новы максімум, а індэкс не змяняецца, то чакаецца разварот у зваротным кірунку. Для вызначэння змены трэнду да графіку індыкатара можна ўжыць фігуры тэхнічнага аналізу. Таксама сігналам развароту трэнду з'яўляецца сыходжанне і разыходжанне графіка індыкатара і кошты - цана варта ў кірунку індэкса адноснай сілы.

Напрыклад, трэйдар заходзіць у доўгую пазіцыю, калі MA50 перавышае MA200, а 3-дзённы RSI падае ніжэй устаноўленага значэння ў 20%, што сігналізуе аб перепроданность. І наадварот, трэйдар ўваходзіць у кароткую пазіцыю, калі MA50 ніжэй MA200 і RSI3 падымаецца вышэй зададзенага ўзроўню ў 80%, сігналізуючы аб перекупленности валюты.

індыкатар MACD

Індыкатар трэнду MACD пабудаваны на розніцы экспанентным слізгальных сярэдніх меншага і большага перыяду. Звычайна выкарыстоўваюць 12 і 26-дзённыя слізгальныя. Па скрыжаваннях MA судзяць пра змены трэнду розных часовых перыядаў, а па адлегласці і адноснага становішчу - аб устойлівасці ўзыходзячага або сыходнага трэнду. Адніманне з кароткатэрміновай слізгальнай доўгатэрміновай дае асцылятар, наглядна які ўлічвае гэтыя асаблівасці. Індыкатар з'яўляецца разнавіднасцю аналізу двух сярэдніх.

Існуе гистограммный і лінейны MACD-індыкатар.

Гистограммный індыкатар MACD разлічваецца па формуле: MACD = ЕМА ₉ [А], дзе А = ЕМА ₁₂ [i] - ЕМА ₂₆ [i], дзе i - кошт.

Ёсць 3 выгляду сігналаў :

• праходжанне максімальнага або мінімальнага MACD з'яўляецца сігналам, рэагаваць на які варта пры атрыманні некалькіх дадатковых;
• скрыжаванне MACD ўсталяванай мяжы з'яўляецца падставай для адкрыцця пазіцыі;
• скрыжаванне MACD сярэдзіны таксама патрабуе дадатковых сігналаў.

Сігналамі, якія пацвярджаюць сігналы MACD-гістаграм, з'яўляюцца паказчыкі аб'ёму. Таксама раяць чакаць змены курсу ў бок прагнозу.

Лінейная MACD складаецца з згладжаны і ня згладжаны A. Гэтыя лініі паўтараюць дынаміку курса.

Скрыжаванне 12-дзённай лініяй 26-дзённай зверху ўніз сігналізуе аб продажы, знізу-уверх - аб куплі.

Значэнне, наступнае за мінімумам або максімумам 12-дзённай лініі з'яўляецца папярэджаннем, якія патрабуюць пацвярджэння ў выглядзе перасячэння ліній MACD.

Скрыжаванне лінейнай MACD з межамі значэнняў патрабуе не менш за 2 сігналаў пацверджання.

Індыкатар варта ўжываць на графіках ня менш дзённых. Можа значна пазніцца.

парабалічная SAR

Парабалічная SAR, калі курс пры змене трэнду рынку ўваходзіць у новы экстрэмуму, змяняе MA межаў стопаў на кароткатэрміновае (ад 50 да 5 дзён), і курс ступня і развароту сыходзіцца з трэндам. Індыкатар паўтарае трэнд да перасячэння ўзроўню SAR з закрыццём бягучай пазіцыі і адкрыццём процілеглай.

Пачатковы курс роўны папярэдняга мінімальнага (максімальнага) курсе. Затым SAR разлічваецца так: _SAR n _{+ 1} = SARp + AF (M - _SAR n), дзе:

• _SAR n _{+ 1} - гэта стоп-кошт адкрытай пазіцыі,
• _SAR n - гэта SAR папярэдняга перыяду,
• AF - паскарэнне, якое павялічваецца, пачынаючы з 0,02 на 0,02 пры дасягненні курсам значэння M.
• M - новы максімальны (мінімальны) курс.

Парабалічная сістэма выкарыстоўваецца як для вызначэння моманту закрыцця пазіцыі, так і для адкрыцця пазіцый.

Індыкатар таварнага канала

Індыкатар таварнага канала - гэта паказчык імпульсу цэны і разлічваецца як прыватная рознасці цэны і яе слізгальнага сярэдняга ад абсалютнага адхіленні цэны, памножанае на каэфіцыент прывядзення.

- CCI = _(P n - SMA _(P n)) / 0,015D, дзе:

• _P n - тыповая кошт;
• SMA _(P n) - слізгальнае сярэдняе тыповай цэны;
• D - сярэдняе абсалютнай рознасці сярэдняга курсу і яго SMA.

Значэння CCI вагаюцца ў дыяпазоне +/- 100. Пры гэтым перавышэнне 100 сведчыць аб перекупленности валюты, а -100 - аб перепроданность, а гэта індыкатар развароту трэнду.

Прынята лічыць, што выхад за межы 100 не з'яўляецца выпадковым і стварае магчымасць для здзелкі. Купляць варта пры перавышэнні CCI 100, а прадаваць, калі індэкс спускаецца ніжэй 100. Адкрыццё кароткай пазіцыі рэкамендуецца вырабляць пры значэннях індэкса CCI менш -100 і закрыццё - вышэй -100.

індыкатары MA

Слізгальныя сярэднія бываюць простымі, узважанымі і экспанентна.

Простае MA адпавядае сярэдняму арыфметычным курсу за перыяд.

Гэта найпросты і папулярны індыкатар, які паказвае трэнд. Напрыклад, 200-дзённае SMA дзесяткамі гадоў заставалася папулярным і эфектыўным інструментам аналізу каціровак Forex. Вылічаецца сумаваннем курсаў закрыцця за мінулы 200-дзённы перыяд і дзяленнем яе колькасць дзён. Аналітыкі спрасцілі разлік, складаючы курсы закрыцця 40 тыдняў і дзелячы вынік на 40.

Для вылічэнні чарговага значэння MA неабходна адняць значэнне курсу закрыцця 40-тыднёвай даўнасці, дадаць апошні курс закрыцця і падзяліць на 40.

Скрыжаванне ліній MA рознай перыядычнасці дазваляе вылічыць момант развароту трэнду. Напрыклад, кропка перасячэння SMA9 і SMA14 сігналізуе пра змену тэндэнцыі.

Недахоп метаду - пастаяннае спазненне сігналаў, а яго перавагай з'яўляецца прастата і магчымасць выкарыстання ліній SAM ў якасці ліній супраціву і падтрымкі.

індэкс WMA

Ўзважаныя слізгальныя сярэднія кожнаму курсу перыяду надаюць вага, які памяншаецца пры выдаленні ад бягучага дня:

- WMA = 2Σ (ni) _P ti / (n (n + 1)), дзе:

• _P ti - значэнне курсу ў момант, аддалены на i інтэрвалаў ад бягучага;
• n - лік інтэрвалаў.

Наданне познім курсах большага вагі, як мяркуюць, інфарматыўней, чым SMA. Для працяглых перыядаў ўжываюць SMA, а для кароткіх (не больш за гадзіну) - WMA або ЕМА.

індэкс EMA

Экспанентнае сярэдняе разлічваецца таксама шляхам прысваення вагаў курсах з улікам усіх курсаў папярэдняга перыяду:

- ЕМА _t = ЕМА _t-1 + (Да [Pt - ЕМА _t-1]), дзе:

• Да = 2 / (n + 1), дзе n - перыяд сярэдняй.

Так згладжваецца крывая слізгальнай сярэдняй адносна курсаў.

На 1 змяненне курсу MA рэагуе двойчы - пры атрыманні і выбыванне значэння. ЕМА рэагуе адзін раз пры атрыманні курсу, што робіць індыкатар больш пераважнай. Таксама ЕМА дазваляе адкрываць пазіцыі своечасова.

Пры аналізе варта знаходзіць перасячэння сярэдняй і графіка курсу, знаходзіць кропкі пасля максімуму або мінімуму сярэдняй, максімальнага разыходжанні MA і кошты. А таксама сачыць за напрамкам індыкатара MA, які паказвае кірунак трэнду.

выпадковыя асцылятар

Выпадковыя асцылятар з'яўляецца індыкатарам тэмпу змены кошту. Разлічваецца стаўленнем рознасці бягучай цэны закрыцця _P t і мінімальнай цэны L _n за перыяд n да розніцы паміж максімальнай H _n і мінімальнай коштам перыяду L _n, множання на 100%:

-% K = 100 _(P t -L n) / _(H n -L n).

Трохдзённае слізгальнае сярэдняе трох апошніх значэнняў% K разлічваецца так:

-% D = 100 ((K ₁ + K ₂ + K ₃₎ / 3).

Акрамя простага сярэдняга, могуць выкарыстоўвацца і экспанентнае, і узважанае сярэдняе.

Індыкатар пры адкідванні старых дадзеных можа змяняцца скачкападобна, што вядзе да нестабільнасці і падачы памылковых сігналаў. Таму, калі патрабуецца дакладны індыкатар трэнду, то дадзены асцылятар не з'яўляецца найлепшым выбарам.

Пры разыходжанні% K і курсу чакаюць разварот трэнду. Калі курс дасягае чарговага максімуму без максімуму% K, то можна чакаць, што сыходны трэнд зменіць ўзыходзячы. І наадварот, калі курс дасягае мінімуму, а% K няма, то неабходна чакаць развароту трэнду курсу ўверх.

Сігналам для куплі служыць ўзвышэнне% K над% D, а для продажу - падзенне% K ніжэй% D. Па сцвярджэнні распрацоўніка, сігнал надзейней, калі% D да перасячэння% K ўжо разгарнуўся па кірунку новага трэнду. Найбольш надзейнымі з'яўляюцца сігналы пакупкі ў галіне 10-15% і сігналы продажу ў галіне 85-90%.

Індыкатар развароту трэнду без перамалёўкі

У алгарытмах разліку індыкатараў выкарыстоўваюцца гістарычныя дадзеныя. Кожная новая цана выдаляе першую цану разліковага перыяду. Нават лепшыя індыкатары трэнду, пералічваючы значэнні па новай гісторыі, могуць змяніць свае папярэднія значэння. Такое змяненне значэнняў пры паступленні новых дадзеных называецца перамалёўкі індыкатара.

Гэты эфект назіраецца ў большасці індэксаў Forex, таму для зніжэння ўплыву такіх змяненняў неабходны індыкатар развароту трэнду без перамалёўкі.

Адсутнасць перамалёўкі заўсёды трэба правяраць самастойна з прычыны таго, што выраз «адсутнасць перамалёўкі» набыло папулярнасць і ўжываецца без дастатковых падстаў распрацоўшчыкамі бясплатных і платных індыкатараў для рэкламы сваёй прадукцыі.

Вырабіць праверку адсутнасці перамалёўкі можна візуальна двума спосабамі:

• назіранне за індыкатарам на невялікім таймфрейме;
• выкарыстанне на таймфрейме М30 і вышэй для паскарэння працэдуры тэстуе праграмнага забеспячэння гандлёвай пляцоўкі, здольнае паскорыць час адсочвання індыкатара.

Індыкатар развароту трэнду без перамалёўкі - цікавы і прыбытковы інструмент тэхнічнага аналізу, але трэба ўлічваць тое, што перамалёўкі не заўсёды з'яўляецца недахопам. Яна становіцца следствам змены сітуацыі на рынку, і «страчаны» сігнал мог быць ілжывым.

Фракталаў Ўільямса з'яўляюцца прыкладам таго, што перамалёўкі можа быць карыснай. Пры з'яўленні індыкатара варта дачакацца яго пацверджання: калі фрактал ўключае 5 свечак, то здзелку рэкамендуецца адкрываць пры адсутнасці яго перамалёўкі на працягу двух наступных свечак. А індыкатар трэнду без перамалёўкі пазбавіць трэйдара такога інструмента, або, выклікаў яму ілжывае адчуванне надзейнасці, прывядзе да страт.