Карэляцыя валютных пар адзін з адным

Актывы, якія выкарыстоўваюцца пры гандлі на фінансавым рынку, маюць фундаментальную ўзаемасувязь. Лепш за ўсё гэта відаць трэйдарам на "Форексе" і іншых фінансавых рынках. Актывы, якія размяшчаюцца ў гандлёвым акне, паўтараюць рух адзін аднаго. З выхадам навіны пра пагаршэнне паказчыкаў на рынку працы ў еўразоне пара EUR / USD пачне зніжацца ў цане, а следам за ёй і GBP / USD, але ў меншай ступені. Вялікабрытанія хоць і прагаласавала за выхад з Еўрасаюза, але ўсё яшчэ ад яго моцна залежыць.

вызначэнне

Карэляцыя - гэта тэрмін, які азначае тэндэнцыю змяненняў паміж радамі дадзеных. Перамены на адным рынку ўплываюць на дынаміку руху іншага. Таму трэйдары часта выкарыстоўваюць індыкатар карэляцыі валютных пар падчас гандлю.

віды

Карэляцыя валютных пар бывае слізгальнай і прамой. Першая дае больш дакладныя вынікі. У выпадку прамой карэляцыі абодва паказчыка рухаюцца сінхронна, а пры зваротнай - у процілеглых кірунках.

Разгледзім сітуацыю на прыкладзе гандлю дзвюх валютных пар: USD / CHF і EUR / USD. Трэйдар гандлюе інструментам USD / CHF. Калі вынікі теханализа пакажуць, што паміж двума паказчыкамі прамая ўзаемасувязь, то можна адкрываць пазіцыі ў розных напрамках. Веданне ўзаемасувязі памяншае колькасць выпадковых сігналаў. Але пэўных вынікаў можна дасягнуць толькі пры працы з вялікім масівам дадзеных. Слізгальная або зваротная карэляцыя валютных пар праяўляецца ў часе на ссунутым наборы дадзеных. Змяненне курсу USD / CHF сёння адлюстроўвае рух пары EUR / USD у будучыні. Чым больш дэталёвая інфармацыя, тым лягчэй на ёй пабудаваць стратэгію.

аналіз дадзеных

Разлічыць карэляцыю валютных пар можна з дапамогай адмысловай праграмы, запампаванай з Інтэрнэту, або ў Excel. Убудаваная функцыя «карэлят» адлюстроўвае ўзаемасувязь двух мностваў дадзеных. Каб вызначыць прамую карэляцыю, трэба выкарыстоўваць дадзеныя, узятыя з аднаго прамежку часу (напрыклад, 2013 год), а для зваротнай - з розных (2013 і 2014 гады). У першым выпадку значэнне паказчыка павінна быць бліжэй да «+1», а ў другім - да «-1». Значэнне паказчыка, роўнае «0», кажа пра адсутнасць ўзаемасувязі паміж дадзенымі.

Ўзаемасувязь не сталая, паколькі рынак змяняецца. Цяжэй знайсці зваротную карэляцыю. Напрыклад, цана на золата часцей за ўсё апярэджвае GBP / USD. Ўзаемасувязь па дадзенай пары трэба разлічваць ці ледзь не за кожны гандлёвы дзень. Адны пары рухаюцца ў розных напрамках, іншыя - у адным, але з часовай затрымкай, а трэція - цалкам капіюю адзін аднаго. Адсочваць дынаміку руху лепш адзін раз у месяц ці квартал.

прымяненне карэляцыі

Трэйдары імкнуцца пазбягаць пазіцый, якія ў адным часовым адрэзку ўраўнаважваюць адзін аднаго. Напрыклад, трэйдар вырашыць працаваць з парамі USD / CHF і EUR / USD, у якіх ўстаноўлена зваротная ўзаемасувязь. Калі USD / CHF пачне падаць у цане, EUR / USD будзе расці.

Ад такіх камбінацый лепш адмовіцца. Прыбытак, атрыманая з першага ўчастка, можа не пакрыць страту. Гандлёвая стратэгія павінна будавацца на шэрагу дадзеных з прамой узаемасувяззю.

На фінансавых рынках ёсць некалькі валют, у якіх карэляцыя з доларам прамая: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD і EUR / USD. Адсочванне ўзаемасувязі паміж валютнымі парамі дапамагае знізіць рызыкі страты і своечасова перанакіраваць ўкладанні ў іншыя актывы.

Стратэгія на карэляцыі валютных пар

Грааля на фінансавым рынку не існуе. Ні адна стратэгія не будзе прыносіць прыбытак пастаянна. Нават калі ў яе аснове ляжыць карэляцыя валютных пар. Але ў кароткатэрміновым прамежку часу гандляваць, грунтуючыся на прамой ўзаемасувязі, можна. Трэба толькі знайсці актывы з высокай ступенню карэляцыі (ад 0,8) за апошні год. Сутнасць парнага трэйдзінгу заключаецца ў тым, каб праз індыкатар карэляцыі валютных пар знайсці кропкі максімальнага разыходжанні коштаў, прадаць больш дарагі актыў і купіць танны.

перавагі стратэгіі

Галоўная перавага стратэгіі парнага трэйдзінгу - гэта адсутнасць нагрузкі на дэпазіт. Страты адной з коррелируемых пар перакрыюць прыбыткам ад іншай. Дадзеную стратэгію таксама называюць хэджавання, паколькі другая здзелка адкрываецца ў процівагу першай.

Другое перавага - адсутнасць патрэбы ў фундаментальным або тэхнічным аналізе. Трэба толькі вызначыць максімальную разыходжанне пар і не адцягвацца на хаатычнае рух цэн. Але ў гэтым жа заключаецца і галоўны мінус стратэгіі. Карэляцыя паміж валютнымі парамі не будзе працягвацца пастаянна. Вызначыць яе працягласць немагчыма.

Індыкатар карэляцыі валютных пар для MT4

Гандаль на "Форексе" звычайна ажыццяўляецца праз адмысловую платформу. Часцей за ўсё гэта MT4, радзей MT5. Для працы па абранай стратэгіі на платформу усталёўваецца адмысловы індыкатар, які накладае графікі валютных пар адзін на аднаго.

Спецыяльна для гандлю парнага трэйдзінгу можна выкарыстоўваць індыкатар OverLayChart. З яго дапамогай можна вызначыць па графіках коррелируемые валютныя пары. Прынцып працы наступны. У акне платформы трэба адкрыць графік любога актыву, напрыклад EUR / USD, і прымацаваць да яго OverLayChart. У акне налад варта прапісаць параметр SubSymbol найменне коррелируемого актыву, напрыклад GBP / USD, і выбраць колер бараў другога актыву. Калі ўзаемасувязь паміж параметрамі будзе зваротная, то ў акне налад індыкатара ў параметры Mirroring варта прапісаць true, а калі прамая - false.

Пасля запуску індыкатара ў адным акне з'явіцца адразу два графіка замест аднаго. Працаваць з імі можна так жа, як з звычайным графікам: мяняць колер, таймфрейме, маштаб.

Скрыпты для гандлю

У дапамогу трэйдарам, акрамя індыкатараў, можна выкарыстаць таксама дарадцы і скрыпты. Для працы па разгледжанай раней стратэгіі можна выкарыстоўваць скрыпт Correlations, з дапамогай якога лёгка знаходзіць Узаемазалежныя інструменты. У наладах варта задаць:

• StartTime - перыяд, на працягу якога праграма будзе шукаць коррелируемые інструменты.
• Rank - тып ўзаемасувязі.

Калі паміж актывамі трэба знайсці прамую ўзаемасувязь, то праграма будзе разлічваць каэфіцыент Пірсана. Для вызначэння зваротнай ўзаемасувязі разлічваецца каэфіцыент Спирмен. Чым слабейшы ўзаемасувязь, тым бліжэй разлічанае значэнне паказчыка да "0".

Пасля запуску праграмы пошук ўзаемасувязі ажыццяўляецца па ўсіх інструментамі, названым у «Аглядзе рынку». За самім працэсам можна назіраць у левым куце экрана. Як толькі будзе знойдзеная карэляцыя валютных пар адзін аднаго, яны будуць запісаны ў часопіс тэрмінала. Нават калі праца яго будзе перарвана, запісы захаваюцца. Па завяршэнні працы фармуецца файл Correlations.txt, у якім адлюстроўваюцца атрыманыя вынікі. Перад запускам скрыпту трэба загружаць гісторыі каціровак усіх актываў, якія будуць аналізавацца.

алгарытм гандлю

Як стратэгія на карэляцыі валютных пар прымяняецца на практыцы? Перш за ўсё трэба вызначыцца з уваходамі ў здзелку, гэта значыць знайсці на графіку пары, якія максімальна разыходзіліся адзін з адным, і палічыць колькасць пунктаў гэтага разыходжанні. Далей трэба вызначыць сярэдняе значэнне гэтых адхіленняў. Па іх будзе разлічвацца карэляцыя валютных пар. Напрыклад, сярэдняе разыходжанне актываў складае 80 пунктаў. Гэта азначае, што наступную здзелку трэба будзе адкрываць, калі разыходжанне дасягне 70-80 пунктаў.

Ніхто не можа прадказаць рух рынку ў будучыні. Апісаны папярэдні аналіз дазволіць пазбегнуць стратных здзелак.

Правілы гандлю наступныя. Пры дасягненні разлічанага разыходжанні трэба адкрываць адразу дзве здзелкі. Больш дарагі актыў (той, які на графіцы размешчаны зверху) трэба прадаваць, а танны - купляць. Выходзіць з здзелак трэба, як толькі графікі перасякуцца ў нулявы кропцы.

Дадзеную стратэгію можна ўжываць на таймфрейме ад 5 хвілін да адной гадзіны. Чым больш розніца ў часе, тым менш будзе сігналаў, і тым больш прыбытак адной здзелкі.

страхоўка

Дадзеная гандлёвая стратэгія на аснове карэляцыі валютных пар не прадугледжвае выкарыстанне стоп-лоссов або тейк-профіту. Але можна застрахаваць сябе ад страт далейшага разыходжанні з дапамогай адкладзеных ордэраў. Напрыклад, трэйдар адкрыў пазіцыю на куплю EUR / USD пры дасягненні 80 пунктаў разыходжанні. Вынікі папярэдняга аналізу паказалі, што максімальная розніца паміж парамі складала 110 пунктаў. Таму можна адразу адчыняць адкладзены ордэр за продаж актыву пры дасягненні разыходжанні ў 100 пунктаў. Тое ж самае трэба зрабіць у дачыненні да больш таннай пары. Адкрыць ордэр на куплю актыву пры дасягненні разыходжанні ў 100 пунктаў.

Карэляцыя ў гандлі апцыёнамі

Гэты від гандлю вельмі падобны на "Форекс", але мае свае асаблівасці.

Калі каэфіцыент карэляцыі набліжаны да «+1», то здзелкі ў адным кірунку заключаць нельга. У выпадку негатыўных зменаў на рынку трэйдар атрымае двайны страту. Калі значэнне каэфіцыента «-1», то не варта адкрываць здзелкі ў розных напрамках па той жа прычыне. Асаблівасці гандлю па карэляцыя трэба выкарыстоўваць на карысць. Гэта значыць, у мэтах хэджавання рызык заключыць здзелкі па разнонаправленным пазіцыях з станоўчай карэляцыі. Нават калі адзін інструмент прынясе страту, другі гарантуе выхад з прыбыткам.

Прыклад: трэйдар заключыў здзелку на куплю AUD / USD. Цана пачала зніжацца. У такім выпадку трэба заключыць здзелку па коррелируемой пары NZD / USD на продаж. Прыбытак ад другога актыву пакрые страту ад першага.

Бінарныя апцыёны на аснове карэляцыі валютных пар маюць свае асаблівасці. У адрозненне ад "Форэкса", па іх нельга ўсталяваць адкладзены ордэр. Гэта значыць назіраць змены прыйдзецца ў рэжыме онлайн і спыняць здзелку ўручную.

Другая асаблівасць гандлю зыходзіць з першай. Пры адкрыцці здзелкі па бінарным апцыёна трэба адразу ўказваць яе таймфрейме. Таму трэба праводзіць папярэдняе тэставанне гандлёвай стратэгіі на дэма-рахунку або на гісторыі графікаў.

Актывы для гандлю

У Інтэрнэце можна знайсці табліцы, у якіх прадстаўлены разлічаныя значэння карэляцыі па ўсіх папулярным інструментам. Сярод валютных пар значэнне каэфіцыента, набліжанага да «+1», назіраецца ў AUD / USD і AUD / NZD, AUD / JPY і AUD / CHF, AUD / CAD і AUD / SGD, а таксама AUD / USD і NZD / USD, GBP / USD і EUR / USD і т. д. Коррелируемыми з'яўляюцца ўсе актывы, у якіх на першым ці на другім месцы размешчана адна і тая ж валюта.

Сярод тавараў станоўчая ўзаемасувязь назіраецца ў энерганосьбітаў (OIL і GAS) і металаў (GOLD і SILVER). У дачыненні да акцый гэты прынцып выкарыстоўваецца і ў дачыненні да каштоўных папер кампаній адной галіны (напрыклад, IBM і Microsoft).

выснову

Карэляцыя валютных пар адбываецца, калі рух актываў ўзаемазвязана. Яно можа быць однонаправлено, разнонаправлено або паралельна. У аснове любога змены коштаў ляжыць эканамічная трактоўка. У гандлі на фінансавых рынках карэляцыю можна выкарыстоўваць для пошуку кропак ўваходу ў здзелку і выхаду з яе.

Сутнасць стратэгіі, якая будуецца на карэляцыі, заключаецца ў наступным: па аднанакіраваныя актываў трэба заключаць здзелкі ў розных напрамках, а па разнонаправленным - у адным. Толькі ў гэтым выпадку можна пазбегнуць двайных страт і атрымаць прыбытак.

Хэджаванне карыстацца не абавязкова, але ведаць элементарныя правілы гандлю павінен кожны трэйдар.